Главная
Новости
Строительство
Ремонт
Дизайн и интерьер




07.01.2022


07.01.2022


06.01.2022


03.01.2022


28.12.2021





Яндекс.Метрика





Парадокс Паррондо

02.05.2022

Парадокс Паррондо — парадокс в теории игр, который обычно характеризуют как комбинацию проигрышных стратегий, которая выигрывает. Парадокс назван в честь его создателя, Хуана Паррондо, испанского физика. Утверждение парадокса выглядит следующим образом:

Возможно выиграть, играя поочерёдно в две заведомо проигрышные игры.

Более точная с точки зрения математики версия парадокса звучит следующим образом:

В двух играх с зависимыми исходами, в каждой из которых вероятность проигрыша больше вероятности выигрыша, можно построить выигрышную стратегию, манипулируя очерёдностью между ними.

Парадокс заключается в следующем: играя в две специально подобранные игры А и Б, каждая из которых имеет более высокую вероятность проигрыша, чем победы, можно построить выигрышную стратегию, играя в эти игры поочерёдно. То есть, играя в одну игру, в которой на 5 проигрышей выпадает 4 выигрыша, игрок неизбежно проиграет по итогам большого количества розыгрышей. Затем, играя в другую, в которой на 10 проигрышей выпадает 9 выигрышей, игрок также проиграет. Но если чередовать эти игры, например АББАББ и т. п., то общая вероятность выигрыша может оказаться больше вероятности проигрыша.

Условием возникновения парадокса Паррондо является связь между результатами игр А и Б (игры с «капиталом» игрока), либо общий предмет в правилах игры.

Вариант с капиталом игрока

Связь двух игр может осуществляться через текущий капитал игрока. Под капиталом игрока подразумевается накопительная количественно измеряемая компонента исходов игры.

Пусть игра А такова, что игрок выигрывает 1 ₽ с вероятностью 50 % − ε {displaystyle 50,%-varepsilon } (с положительным, достаточно малым ε {displaystyle varepsilon } ) и проигрывает 1 ₽ с вероятностью 50 % + ε {displaystyle 50,%+varepsilon } . Математическое ожидание результата такой игры равняется − 2 ε {displaystyle -2varepsilon } , то есть отрицательно. Игра Б является комбинацией двух игр — Б1 и Б2. Если капитал игрока в начале игры Б кратен 3, то он играет в Б1, иначе — в Б2.Игра Б1: игрок выигрывает 1 ₽ с вероятностью 10 % − ε {displaystyle 10,%-varepsilon } , проигрывает с вероятностью 90 % + ε {displaystyle 90,%+varepsilon } . {displaystyle } Игра Б2: игрок выигрывает 1 ₽ с вероятностью 75 % − ε {displaystyle 75,%-varepsilon } , проигрывает с вероятностью 25 % + ε {displaystyle 25,%+varepsilon } .

При любом ненулевом положительном значении ε {displaystyle varepsilon } игра Б также обладает отрицательным ожиданием результата (например, при ε = 0,005 {displaystyle varepsilon =0{,}005} ).

Можно увидеть, что некоторые комбинации игр А и Б обладают положительным ожиданием результата. Например (с указанным значением ε {displaystyle varepsilon } ):

  • Случайно выбирая каждый раз игру между А и Б, мы получим ожидание результата 0,0147.
  • Играя поочерёдно 2 раза А, затем 2 раза Б, получаем ожидание результата 0,0148.

Чтобы лучше понять суть парадокса с капиталом игрока, можно представить, что игрок стоит на лестнице с пронумерованными ступенями, и должен подняться по ней вверх. Поскольку наиболее неприятным для игрока исходом является игра Б1, когда он стоит на ступеньке с номером, кратным 3, то в этот момент ему следует переключиться на игру А, а на ступенях с номерами, не кратными 3, переключиться обратно на игру Б и сыграть по правилам Б2. Так, при ε {displaystyle varepsilon } в интервале [0;0.084] игроку в долгосрочной перспективе обеспечен выигрыш.

Вариант с блокировкой игры

Связь может также осуществляться ссылкой правил на общий предмет.

Пусть перед игроком имеется жетон с двумя сторонами — белой и чёрной.

Игра А — игрок бросает монетку:

  • если жетон обращён белой стороной к игроку,
    • если выпал «орёл», то игрок получает 3 ₽;
    • если выпала «решка», то игрок теряет 1 ₽ и переворачивает жетон другой стороной.
  • если жетон обращён чёрной стороной к игроку,
    • если выпал «орёл», то игрок получает 1 ₽;
    • если выпала «решка», то игрок теряет 2 ₽.

Игра Б — игрок бросает монетку:

  • если жетон обращён чёрной стороной к игроку,
    • если выпал «орёл», то игрок получает 3 ₽;
    • если выпала «решка», то игрок теряет 1 ₽ и переворачивает жетон другой стороной.
  • если жетон обращён белой стороной к игроку,
    • если выпал «орёл», то игрок получает 1 ₽;
    • если выпала «решка», то игрок теряет 2 ₽.

Играя в одну из этих игр в долгосрочной перспективе, игрок в среднем будет проигрывать, играя же в эти игры поочерёдно (или каждый раз выбирая случайным образом одну из двух игр), игрок получает возможность выбраться из неблагополучной для него конфигурации.

Применение парадокса

Парадокс Паррондо в настоящее время широко используется в теории игр. Также в настоящее время рассматривается возможность его применения в технике, динамике популяций, оценке финансовых рисков и т. д. Однако этот парадокс приносит мало пользы в большинстве практических ситуаций, например, в инвестировании в фондовый рынок, так как парадокс требует, чтобы выигрыш по меньшей мере в одном из вариантов игры зависел от капитала игрока. А это представляется невозможным.